Давидов у серпні 2009 року після відставки Діка Адвоката очолив з приставкою в.о. пітерський "Зеніт". А за два місяці позбувся своєї приставки. Натомість після закінчення позаминулого чемпіонату (а тоді пітерський "Зеніт" взяв лише бронзу), Давидов здав свої повноваження Лучано Спаллетті.
Після цього Давидов зосередився на роботі з молоддю "Зеніта".