Використовуючи свій дипломатичний статус, Валленберг видавав євреям "захисні паспорти", які гарантували їм статус шведських громадян. Шляхом погроз дипломат переконував німецьких генералів не вивозити євреїв до таборів смерті. У такий спосіб Валленберг врятував від загибелі десятки тисяч людей. У 1945 році Валленберга затримала радянська поліція та вивезла до СРСР. За офіційними даними через 2 роки він помер внаслідок інфаркту.
В архівах КДБ раніше стверджували, що жодних згадок про Валленберга у них немає. Колишній голова Особливого архіву СРСР Анатолій Прокопенко впевнений, прізвище Валленберга він точно бачив - в одній зі справ в архіві КДБ.
“Чому вони не визнають фактів і не нестимуть відповідальність? На мою думку, причина у тому, що екс-співробітники КДБ не хочуть очорнювати свою репутацію”, - каже колишній директор Особливого архіву СРСР Анатолій Прокопенко.
Як стверджує Прокопенко, у Будапешті за Валленбергом стежив граф Михайло Толстой-Кутузов, який і доповідав про дипломата НКВС. Історик вважає, що Москва підозрювала, що Валленберг володіє інформацією про співпрацю між нацистами та Британією і США. Отож цілком можливо, що рятівника євреїв в Радянському Союзі знищили.