Будівництво тривало 3 роки. Театр звели на місці церкви "Санта Марія делла Скала", завдяки якій храм мельпомени і отримав свою назву. На той час опера вважалася однією з найгарніших споруд в усьому світі. Архітектор Джузеппе Пьєрмаріні спорудив La Scala у витриманому неокласичному стилі.
На будівництво витратили один мільйон лір — фантастичні гроші, як на той час. Зведення оперного театру фінансувала місцева аристократія — майже 90 багатіїв внесли різні суми у фонд будівництва La Scala. Зал опери мав форму підкови, одночасно театр міг вмістити 3 тисячі глядачів. На відкритті театру поставили оперу Антоніо Сальєрі "Визнана Європа".
З того часу La Scala бачила в своїх стінах твори Джакомо Пуччіні, Джузеппе Верді, Джоакіно Россіні, Вінченцо Белліні та інших визнаних грандів оперного мистецтва.
Під час другої світової війни театр було зруйновано внаслідок бомбардувань. Відновлювальні роботи розпочалися одразу ж по завершенні бойових дій. Другим днем народженням театру стало 11 травня 1946 року.
На сцені La Scala серед інших світових зірок опери, виступали також Соломія Крушельницька, Марія Стефюк, Вікторія Лук'янець, Лев Сибіряков.